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研究报告:华泰期货-量化策略报告:Delta调仓敞口对对冲结果的影响-190925

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-09-27 16:00:12
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗剑
研报出处: 华泰期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 1,219 KB 分享者: woshi 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      摘要:
      在有买有卖的期权组合对冲管理时,gamma头寸的方向直接决定了调仓策略的选择,在shortgamma时需要提高调仓频率,而longgamma时,由于delta未被对冲的部分对收益起到增强的作用,因此可以通过降低调仓频率获得更多的利润。因此,产品运行过程中放出的delta敞口从模...展开全文>>

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