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研究报告:东证期货-期权策略专题(一):期权定价效率以及基于择时的做空波动率策略-190730

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股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-07-31 14:50:07
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 李晓辉
研报出处: 东证期货 研报页数: 42 页 推荐评级:
研报大小: 6,022 KB 分享者: wwq15140635… 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    ★研究结论
    隐含波动率是期权的核心变量,基于二阶矩指标我们对我国期权市场的定价效率进行了系统性检验。结果发现,近年来我国期权市场部分指标已经逐渐显现出类似美国市场的规律,但我国期权市场多类指标存在时变性过强的问题,这也凸显了在期权策略中择时的重要性。
    基于方差风险溢酬显著为负的特性,我们...展开全文>>

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